FactSet + Claude: финансовый анализ с ИИ

Андрей Отинов -

Интеграция FactSet в настоящее время находится на стадии раннего доступа; свяжитесь с командой FactSet для получения дополнительной информации.

Интеграция FactSet предоставляет Claude доступ к финансовым данным и аналитике институционального уровня, используемым инвестиционными специалистами по всему миру. Эта статья объясняет, как настроить и использовать данные FactSet для финансового анализа, включая глобальные ценовые данные, фундаментальную финансовую отчетность, оценки аналитиков, сделки M&A, данные о владении и информацию о руководителях.

Что предоставляет эта интеграция

Возможности

Интеграция FactSet позволяет Claude получать доступ к нескольким категориям финансовых и рыночных данных:

  • Глобальные рыночные данные: Цены на конец дня, OHLC, объём и доходность для глобальных акций, ADR и ETF с 2006 года, включая корпоративные действия и дивидендные корректировки.
  • Полная фундаментальная отчётность: Стандартизированная финансовая отчётность, данные по сегментам и коэффициенты из корпоративных документов за годовые, квартальные и промежуточные периоды.
  • Консенсус-прогнозы и оценки аналитиков: Перспективные прогнозы прибыли, рейтинги аналитиков и данные о расхождениях между фактическими результатами и ожиданиями.
  • Сделки M&A и информация о транзакциях: Данные о сделках, включая стоимость, условия, стороны и статус как для публичных, так и для частных сделок.
  • Связи в цепочках поставок: Карты бизнес-сетей с конкурентами, клиентами, поставщиками и партнёрами на основе регуляторных документов.
  • Владение и активность инсайдеров: Институциональные пакеты акций, позиции фондов и транзакции инсайдеров (с квартальными задержками отчётности).
  • Информация о руководителях и совете директоров: Профили руководства, данные о компенсациях, история трудоустройства и статистика корпоративного управления.
  • Календарь корпоративных событий: Объявления о прибыли, инвестиционные конференции и другие запланированные корпоративные события.

Как Claude использует данные FactSet

Claude применяет данные FactSet для комплексного анализа:

  • Интегрированный анализ компаний: Объединяет данные о ценах, фундаментальные показатели, оценки и информацию о владении для создания полных профилей компаний.
  • Перекрёстная проверка данных: Верифицирует информацию между разными типами данных, например, сравнивая расхождения в прибыли с паттернами инсайдерской торговли.
  • Построение временных линий: Создаёт хронологические истории, объединяющие события M&A, корпоративные действия и изменения в руководстве.
  • Картирование связей: Создаёт карты отношений, показывающие конкурентную динамику и структуры владения.
  • Сравнения за несколько периодов: Получает стандартизированные метрики по компаниям для точного сравнительного анализа.

Настройка интеграции FactSet

Для владельцев организации

  1. Перейдите в Настройки администратора > Коннекторы.
  1. Прокрутите вниз и нажмите «Добавить пользовательский коннектор» внизу списка.
  1. Введите URL интеграции FactSet (предоставляется вашим представителем FactSet)
  1. Назовите интеграцию (например, «FactSet»)
  1. Нажмите «Добавить»

Для отдельных пользователей

Узнайте о том, как находить и подключать инструменты.

Типовые сценарии использования

Комплексный анализ акций

Используя FactSet, создайте полный анализ Apple (AAPL), включая 5-летнюю динамику цены с общей доходностью, последние квартальные фундаментальные показатели в сравнении с прошлым годом, консенсус-прогнозы на следующий финансовый год и недавнюю активность инсайдеров. Сравните ключевые метрики с Microsoft и Google как эталонными компаниями.

Этот запрос использует несколько наборов данных FactSet для создания полного отчёта об акциях. Claude извлекает исторические цены для отображения трендов доходности, получает стандартизированные фундаментальные показатели для годовых сравнений, включает перспективные консенсус-прогнозы и добавляет контекст корпоративного управления через активность инсайдеров. Сравнение с аналогами обеспечивает контекст относительной оценки с использованием стандартизированных метрик FactSet.

Когда использовать: При подготовке инвестиционных отчётов или презентаций для инвестиционного комитета.

Совет: Стандартизированные фундаментальные показатели FactSet позволяют проводить корректные сравнения между компаниями, даже когда они используют разные форматы отчётности.

Анализ активности M&A

Получите все сделки M&A в секторе программного обеспечения за последние 24 месяца, где стоимость сделки превысила миллиард. Включите покупателя, цель, стоимость сделки и статус завершения. Затем определите, какие покупатели были наиболее активны и каковы их типичные размеры сделок.

Анализ M&A через FactSet показывает паттерны консолидации и стратегические приоритеты в конкретных секторах. Claude извлекает данные о транзакциях с фильтрацией по отрасли, размеру и периоду времени, затем анализирует паттерны для выявления серийных покупателей, типичных оценок и предпочтительных структур сделок.

Когда использовать: Для понимания трендов консолидации или выявления потенциальных покупателей и целей.

Примечание: Данные о сделках включают как завершённые, так и незавершённые транзакции, с индикаторами статуса, показывающими, какие сделки успешно закрылись, а какие были прекращены.

Анализ расхождений в прибыли

За последние 8 кварталов покажите мне отчётную прибыль на акцию Netflix в сравнении с консенсус-прогнозами, рассчитав процент и направление расхождения. Включите реакцию цены акции в течение 3 дней после каждого объявления, чтобы понять, как рынок отреагировал на расхождения.

Анализ расхождений в прибыли объединяет данные ожиданий FactSet с фактическими отчётными результатами и последующими движениями цены. Claude может определить, превысила компания ожидания или не достигла их, и рассчитать величину расхождения. Интеграция предоставляет исторические данные о результатах вместе с соответствующими изменениями цен акций, позволяя анализировать паттерны чувствительности к отчётам.

Когда использовать: Для оценки надёжности руководства и понимания рыночных ожиданий.

Ключевое преимущество: Объединяет данные прогнозов с реакциями цены для полного анализа влияния расхождений, показывая не только само расхождение, но и как рынок его интерпретировал.

Отслеживание владения и активности инсайдеров

Покажите мне топ-20 институциональных держателей Tesla, их текущие позиции и изменения за последний квартал. Также получите все инсайдерские транзакции свыше миллиона за последние 6 месяцев, отметив, покупали или продавали руководители.

Claude извлекает данные об институциональном владении, показывая размеры позиций и изменения со стороны инвестиционных управляющих, взаимных фондов и других институциональных инвесторов. Интеграция также отслеживает инсайдерские транзакции, документируя покупки и продажи акций руководителями и директорами своих компаний. Эти наборы данных показывают изменения владения во времени, хотя институциональные данные обычно отражают квартальные циклы отчётности, а не текущие позиции.

Когда использовать: Для понимания настроений инвесторов и уверенности руководства.

Примечание: Данные о владении обычно имеют квартальную задержку из-за требований к отчётности, поэтому показанные позиции могут не отражать текущие пакеты.

Оценка рисков цепочки поставок

Составьте карту ключевых поставщиков, клиентов и партнёров NVIDIA на основе данных связей FactSet. Выявите риски концентрации, где одна связь представляет значительную долю выручки. Сопоставьте с недавними раскрытиями рисков в 10-K.

Анализ цепочки поставок через FactSet может выявить зависимости, которые могут быть неочевидны из финансовой отчётности. Этот анализ может подсветить риски, потенциальные сбои поставок и зависимости от клиентов, которые могут повлиять на будущие результаты.

Когда использовать: Операционный due diligence или анализ рисков цепочки поставок.

Важный момент: Данные о связях получены из раскрытых источников и могут не охватывать все партнёрства, особенно те, что ниже порога существенности.

Советы по использованию FactSet

  • Указывайте точные типы данных, чтобы избежать избыточных результатов
  • Используйте временные диапазоны для управления объёмом данных, особенно для ежедневных ценовых данных
  • Учитывайте, что некоторые данные имеют задержки отчётности — владение квартальное, инсайдерские транзакции имеют задержки подачи
  • Для сложных анализов начинайте с подмножества компаний перед расширением охвата
  • Помните, что данные о связях и владении отражают раскрытую информацию и могут быть неполными

Комментарий Claude

Без живых данных я могу только теоретизировать. С FactSet — работать с реальными цифрами.

"Какой P/E у Tesla сегодня?" — конкретный ответ, не "по моим данным на 2024...".

— Claude, которая предпочитает факты догадкам